Home-theater-designers
Înainte de a cumpăra un telefon, laptop sau orice altceva, doriți să vă asigurați că funcționează testându-l; aceeași practică ar trebui să fie efectuată în comerț. Nu trebuie să-ți folosești strategia de tranzacționare pe piața live fără a testa dacă funcționează sau măcar să ai o idee despre rezultatele pe care le poate da, motiv pentru care trebuie să o testezi.
Ce este backtesting?
Mulți comercianți noi trec prin ciclul dezvoltării unei strategii care pare să funcționeze, folosind-o pentru o perioadă și abandonând-o după ce au pierdut un șir de tranzacții. Apoi caută alte strategii și repetă ciclul. Drept urmare, mulți dintre ei renunță la tranzacționare, crezând că nimeni nu poate fi profitabil în mod constant pe piața cripto sau că tranzacționarea cripto nu este pentru ei.
REALIZAREA VIDEOCLIPULUI ZILEI
Deci, în loc să treceți prin ciclul de oprire pentru a utiliza o strategie de tranzacționare și de a alege alta atunci când începeți să pierdeți tranzacții, vă puteți testa strategia cu date pentru a vedea cum ar fi evoluat de-a lungul timpului fără a risca bani. Un rezultat pozitiv vă va ajuta să aveți mai multă încredere într-o astfel de strategie.
ce tip de RAM ar putea încetini performanța sistemului
Backtesting-ul vă permite să evaluați performanța potențială a dvs strategie de tranzacționare cripto pe baza datelor istorice. Ideea este că orice rezultat pe care îl produce o strategie pe baza datelor istorice se va repeta probabil. Astfel, o strategie care produce rezultate bune din testarea ei pe baza datelor istorice are șanse mari de a funcționa bine în condițiile viitoare de piață și invers.
4 motive pentru care ar trebui să testați strategia de tranzacționare
Mai jos sunt câteva avantaje ale testării în spate a strategiei dvs. de tranzacționare.
1. Testarea unei strategii cu risc zero
Nu va trebui să vă riscați capitalul de tranzacționare atunci când vă testați strategia. În loc să vă testați strategia de tranzacționare pe un cont de tranzacționare live, backtesting-ul este o soluție ideală.
2. Îmbunătățiți-vă strategia
Backtesting-ul dezvăluie punctele forte și punctele slabe ale strategiei tale. Apoi, puteți utiliza informațiile pentru a ajusta strategia la nevoile dvs. de tranzacționare și tipul de personalitate.
3. Mai multă încredere în strategia dvs. de tranzacționare
Backtesting-ul vă permite să încercați diferite strategii de piață pentru a alege cea mai bună. Această practică vă va crește încrederea în strategia dvs., mai ales dacă are performanțe bune pe o mare parte a datelor de piață.
4. Obțineți idei noi
Deoarece procesul de backtesting vă expune la o mulțime de date, probabil veți vedea modele de tranzacționare mai repetitive, făcând posibilă obținerea de noi idei de tranzacționare în acest proces.
Două moduri de a-ți testa strategia
Backtesting-ul strategiei dvs. cripto se poate face fie manual, fie automat.
ecranul tactil al tabletei nu funcționează corect
Manual de backtesting
Testarea manuală a strategiei dvs. va necesita să plasați tranzacții pe datele istorice. Pentru a efectua backtesting manual, trebuie să efectuați următorii pași.
- După deschiderea unui cont cu a schimb criptografic de încredere , deschideți configurația grafică a activului dorit.
- Backtestingul necesită o strategie. De asemenea, trebuie să decideți asupra instrumentelor și indicatorilor pe care doriți să îi utilizați. De exemplu, strategia dvs. ar putea fi să tranzacționați reveniri ale tendinței (fie de urs, fie de urcare) pe BTCUSD într-un interval de timp de o oră după ce prețul revine de nivelul de 61,8% folosind instrumentul de retragere Fibonacci . Nivelul Fibonacci de 61,8% trebuie, de asemenea, să formeze o confluență cu linia de tendință pentru a valida mișcarea.
- Deoarece acum aveți o strategie, următorul lucru este să derulați înapoi până unde doriți să începeți backtestul. În cazul BTCUSD, puteți începe încă din 2013. Apoi puteți căuta tendințe pe graficul de o oră pentru a vedea posibilitatea de continuare a tendinței după o retragere care îndeplinește cerințele stabilite.
- Când vedeți o configurație relevantă, ar trebui să utilizați instrumentele și indicatorii doriți să testați pe diagramă. În acest caz, instrumentul de retragere Fibonacci și linia de tendință. Apoi, trasează graficul așa cum ai fi făcut dacă ai fi tranzacționat mișcarea atunci când s-a întâmplat inițial. După ce faceți acest lucru, mutați graficul înainte de la sfeșnic la sfeșnic pentru a vedea rezultatul. Ideea este să avansați încet graficul pentru a vedea rezultatul tranzacției și apoi documentați rezultatul.
- Pe măsură ce notați rezultatul, puteți continua să derulați pentru a obține noi setări, să utilizați instrumentele de tranzacționare pentru a le analiza și să mergeți mai departe pentru a vedea ce s-a întâmplat. Repetați acest proces până când ați trecut prin multe date. Unele platforme precum TradingView vă permit să redați și să întrerupeți automat datele istorice, astfel încât să nu va trebui să vă derulați singur. De asemenea, puteți controla viteza de reluare pe diagramă. Acesta este disponibil pentru utilizatorii platformei Pro, Pro+ și Premium.
Testarea manuală în spate vă poate ajuta să obțineți puțină maiestrie psihologiile proaste ale tranzacționării întrucât vei fi implicat emoțional într-o anumită măsură. De asemenea, metoda nu necesită să aveți abilități de codare.
Pe de altă parte, testarea manuală în spate necesită timp, deoarece va trebui să analizați o mulțime de date istorice pentru a obține rezultatele. De asemenea, este ușor să faceți greșeli atunci când vă urmăriți datele anterioare sau rezultatele. Testarea manuală înapoi devine, de asemenea, mai obositoare dacă încercați să evaluați mai multe intervale de timp.
Backtesting automatizat
Această metodă de backtesting vă ajută să utilizați tehnologia pentru a testa dacă strategia dvs. funcționează, utilizând de obicei codificare pentru a simplifica procesul. Vă permite să vă testați strategiile convenabil și mai rapid pe o perioadă lungă de timp. Apoi puteți utiliza datele generate pentru a afla dacă strategia dvs. este adecvată și ce să ajustați.
Backtesting automatizat funcționează la fel ca și backtesting manual. De asemenea, va trebui să alegeți un interval de timp, activul dvs. de tranzacționare și strategia de testat. Principala diferență este că nu va trebui să configurați fiecare proces, să notați fiecare comandă și să calculați singur profitul și pierderea - toate sunt efectuate automat.
Principala provocare a backtestingului automat este că poate fi necesar să știți cum să codificați sau cel puțin să aveți acces ușor la experții în codificare.
Dezavantajele testării backtesting a strategiei dvs
Deși testarea strategiei dvs. de tranzacționare cripto este întotdeauna utilă, există câteva dezavantaje.
Succesul trecut nu garantează rezultate viitoare
Ajustarea și rafinarea strategiei pe baza rezultatelor datelor istorice poate afecta eficacitatea acesteia. Condițiile pieței sunt în continuă schimbare. Prin urmare, o strategie care a funcționat bine în trecut poate să nu funcționeze bine în viitor. De asemenea, este posibil ca datele istorice pe care le utilizați să fie caracterizate de multe evenimente adverse ale pieței, sentimente negative și pozitive etc.
De exemplu, condițiile de piață din timpul blocării pandemiei din 2020 ar putea să nu reprezinte condiții normale de piață, iar rezultatele obținute prin astfel de date pot să nu fie o reprezentare bună a condițiilor pieței în viitor.
Crypto Market este încă nouă
Piața cripto este relativ nouă, iar unele jetoane nu au suficiente date pentru a vă testa strategia. De exemplu, luați în considerare Shiba Inu ; puteți accesa diagrame și date doar de la sfârșitul anului 2020, ceea ce poate să nu fie suficient pentru a încheia vreun model definit.
Piața cripto este, de asemenea, tânără și volatilă, ceea ce face dificilă descoperirea unor modele definite, cum ar fi pe piețele valutare și bursiere. Într-o mare măsură, prețul Bitcoin încă afectează foarte mult prețul multor alte criptomonede.
3 Sfaturi importante de backtesting Crypto
Următoarele sfaturi vă vor fi utile atunci când vă testați strategia.
1. Nu fi selectiv cu datele
Asigurați-vă că utilizați seturi de date aleatorii, nu doar seturi care par să vă favorizeze strategia. Nu ar trebui să vă înșelați folosind doar date din trecut care vă fac strategiile să arate bine. Această practică te va face să eșuezi doar atunci când folosești date în timp real.
cum să aflați când a fost creat contul Google
2. Fii minuțios
Nu este nevoie să te grăbești. A fi minuțios vă va ajuta să identificați orice defecte pe care testarea cauzală în spate le-ar fi putut omite. Nu lăsați nicio piatră neîntoarsă. Pentru a fi minuțios, trebuie să utilizați cât mai multe date posibil pentru a vedea cum funcționează strategia dvs. în diferite situații de piață.
3. Nu vei avea niciodată o strategie perfectă
Toate strategiile au defectele lor sau momente în care se confruntă cu pierderi. Tot ceea ce doriți să vă asigurați este că orice stil de tranzacționare pe care îl utilizați va fi profitabil pe termen lung și va oferi rezultatul dorit. De asemenea, va trebui să utilizați unele practici de gestionare a riscurilor pentru a realiza acest lucru.
Alegerea stilului dvs. de backtesting
Backtesting-ul poate ajuta strategia dvs. de tranzacționare cu criptomonede atunci când o desfășurați corect. Pentru a determina care este mai bine între backtesting manual și automat, trebuie să luați în considerare diferiți factori, cum ar fi cât timp aveți la dispoziție pentru backtest, personalitatea dvs. etc.
Testarea manuală poate consuma foarte mult timp și poate duce, de asemenea, la greșeli. Pe de altă parte, backtesting automatizat este mai puțin greoaie, dar necesită cunoștințele tehnice pentru a o crea sau pentru a accesa experți care pot crea software-ul necesar. Cu toate acestea, cele două moduri de backtesting s-au dovedit a fi fiabile pe multe piețe financiare.